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Performance da minha carteira teórica de fundos de previdência

Eu tenho duas carteiras de fundos de previdência, uma com IR progressivo e outra com IR regressivo.

Como vou colocar os pesos selecionei as duas carteiras e separei elas para acompanhar individualmente.

Carteira IR Regressivo

Gráfico dos fundos que compõe a carteira:




Pesos, volatilidade e rentabilidade individual:

Gráfico do consolidado da carteira com IR regressivo ponderada pelos fundos:

Relação de Risco x Retorno:

Carteira IR Progressivo

Gráfico dos fundos que compõe a carteira:

Pesos, volatilidade e rentabilidade individual:

Gráfico do consolidado da carteira com IR progressivo ponderada pelos fundos:

Relação de Risco x Retorno:


Efeito da diversificação

Podemos concluir nesse caso que o efeito da diversificação é positivo, a soma ponderada dos índices de sharpe dos fundos é menor do que o índice de sharpe da carteira.


 Como o retorno é uma média ponderada mas o risco tende a se anular de acordo com sua correlação, o sharpe sobe na média. Como diz o Ray Dalio, "A diversificação é o último almoço grátis".

50% em Ações é muito?

As duas carteiras tem o gráfico consolidado muito parecido pois a alocação de ativos continua a mesma, 10% RF, 40% Multimercados e 50% Ações.

Isso é bem arriscado e não recomendo a ninguém, mas acho que está compatível com o meu perfil de risco. Como diz o Tio Ricco (@tioricco), "Muito Risco, Pouco Ego!".

Outras simulações usando esses dados podem ser feitas diretamente pelo link:



PS:
1. Essa postagem é uma continuação da carteira que eu montei de previdência, mas com os pesos dos ativos:
2. Essa postagem é quase uma atualização dos fundos de previdência que eu gostava, porém mostra minha carteira pessoal:
https://quantumtraderbr.blogspot.com/2019/05/fundos-de-previdencia.html
3. Obviamente os valores são fictícios.
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